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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

INDICATEURS DE TENUE DE MARCHÉ



INDICATEUR
MÉTHODOLOGIE DE CALCUL

Contrats de tenue de marché.
Recensement par l'établissement :

-statut de spécialiste en valeurs du Trésor ou statut équivalent sur une dette souveraine ;

-tout autre contrat de tenue de marché.

Proportion d'opérations de tenue

de marché réalisées.
Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : nombre d'opérations de tenue de marché/ nombre total d'opérations.

Volume en pourcentage des opérations de tenue

de marché réalisées.
Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : volume nominal des opérations de tenue de marché/ total des opérations

Taux de rotation du stock.
Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : actifs faisant l'objet de transaction chaque jour/ actifs retenus en stock, à l'exclusion des contrats financiers.

Nombre de jours de pertes.
Nombre de jours ouvrés où les résultats sont négatifs sur le nombre de jours ouvrés pour le trimestre.

Contrôle ex post de la valeur en risque

(comparaison sur des données historiques).
Nombre de dépassements suite au contrôle ex post par unité interne.

Contribution des opérations du jour aux résultats quotidiens.
Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : somme des profits et pertes du jour J généré

par les opérations traités en J par l'unité/ somme des profits et pertes du jour J par unité.

Revenus provenant de la clientèle.
Valeur des ratios depuis le début de l'exercice : part du revenu total provenant de la contribution client

et part du revenu total provenant des variations de marché.

Valeur en risque et consommation de la valeur

en risque par rapport à sa limite.
Evolution de la valeur en risque quotidienne d'une unité sur un trimestre par rapport à sa limite. Consommation moyenne de la limite en valeur en risque sur le trimestre par l'unité.

Vieillissement du stock.
Classements, pour l'actif et pour le passif, de la valeur des instruments du portefeuille de l'unité interne, selon un échelonnement de durées de détention, à l'exclusion opérations liées à des contrats financiers.