Le montant d'exposition pondérée d'une position de titrisation ou de retitrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération visée ci-dessous conformément à la décision de mise en correspondance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et en multipliant le résultat obtenu par 1,06. Ce facteur multiplicateur n'est pas appliqué aux positions pondérées à 1 250 %.
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ÉCHELON DE QUALITÉ DE CRÉDIT |
PONDÉRATION APPLICABLE |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Positions de titrisation |
Positions de retitrisation |
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Evaluations de crédit autres qu'à court terme |
Evaluations de crédit à court terme |
A |
B |
C |
D |
E |
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E1 |
1 |
7 % |
12 % |
20 % |
20 % |
30 % |
|
E2 |
|
8 % |
15 % |
25 % |
25 % |
40 % |
|
E3 |
|
10 % |
18 % |
35 % |
35 % |
50 % |
|
E4 |
2 |
12 % |
20 % |
|
40 % |
65 % |
|
E5 |
|
20 % |
35 % |
|
60 % |
100 % |
|
E6 |
|
35 % |
50 % |
|
100 % |
150 % |
|
E7 |
3 |
60 % |
75 % |
|
150 % |
225 % |
|
E8 |
|
100 % |
|
|
200 % |
350 % |
|
E9 |
|
250 % |
|
|
300 % |
500 % |
|
E10 |
|
425 % |
|
|
500 % |
650 % |
|
E11 |
|
650 % |
|
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750 % |
850 % |
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Toutes les autres et non notées |
1 250 |
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