Pour le calcul du risque général de marché, les établissements assujettis peuvent appliquer des algorithmes dits par méthode de scénarios à leurs portefeuilles d'options et aux positions de couverture qui s'y rattachent. Dans ce cas, les positions optionnelles et leurs couvertures sont dissociées des positions nettes calculées à la section 1 du chapitre III et aux sections 1 et 2 du chapitre IV. L'algorithme utilisé par l'établissement doit être communiqué préalablement au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'y opposer.