Article 387-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 31/12/2010 au 31/12/2011 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les établissements assujettis utilisant leurs modèles internes conformément aux dispositions du titre VII publient les informations suivantes :

a) Pour chaque portefeuille couvert :
- les caractéristiques des modèles utilisés ;
- une description des simulations de crise appliquées au portefeuille ;
- une description du dispositif de contrôle ex post et de validation de l'exactitude et de la cohérence des modèles internes et des procédures de modélisation ;

b) Le champ d'application de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

c) Une description de la mesure du respect des exigences visées à la section 2, chapitre II du titre VII et des méthodes appliquées à cet effet ;

d) Le point le plus élevé, le point le plus bas et le point moyen des mesures de la valeur en risque quotidiennes sur la période couverte par le rapport ainsi que la mesure de la valeur en risque à la fin de la période ;

e) Une comparaison des mesures de la valeur en risque quotidiennes en fin de journée avec les variations sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ainsi qu'une analyse des éventuels dépassements importants pendant la période couverte par le rapport.