Le montant d'exposition pondérée d'une position de titrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération visée ci-dessous conformément à la décision de mise en correspondance de l'Autorité de contrôle prudentiel et en multipliant le résultat obtenu par 1,06. Ce facteur multiplicateur n'est pas appliqué aux positions pondérées à 1 250 %.
Positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit de court terme
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ÉCHELONS DE QUALITÉ |
PONDÉRATION APPLICABLE |
||
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A |
B |
C |
|
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E1 |
6/7 % |
12 % |
20 % |
|
E2 |
8 % |
15 % |
25 % |
|
E3 |
10 % |
18 % |
35 % |
|
E4 |
12 % |
20 % |
35 % |
|
E5 |
20 % |
35 % |
35 % |
|
E6 |
35 % |
50 % |
50 % |
|
E7 |
60 % |
75 % |
75 % |
|
E8 |
100 % |
100 % |
100 % |
|
E9 |
250 % |
250 % |
250 % |
|
E10 |
425 % |
425 % |
425 % |
|
E11 |
650 % |
650 % |
650 % |
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SUP à E11 |
1 250 % |
1 250 % |
1 250 % |
Positions bénéficiant d'une évaluation externe de crédit de court terme
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ÉCHELONS DE QUALITÉ |
PONDÉRATION APPLICABLE |
||
|
A |
B |
C |
|
|
E1 |
6/7 % |
12 % |
20 % |
|
E2 |
12 % |
20 % |
35 % |
|
E3 |
60 % |
75 % |
75 % |
|
Autres |
1 250 % |
1 250 % |
1 250 % |