Article 355-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Ces algorithmes doivent reposer sur les principes suivants.
Différentes matrices doivent être construites pour chaque catégorie d'instrument, à savoir :
- une matrice séparée pour chaque marché national pour le risque sur titres de propriété et indices boursiers ;
- une matrice par couple de devises et une pour l'or pour le risque de change ;
- une matrice par devise et par groupe de tranches d'échéance pour le risque de taux (six groupes au minimum). Un groupe de tranches est constitué d'au maximum trois tranches consécutives telles que définies à la section 2 du chapitre III ;
- une matrice par produit de base pour le risque sur produits de base.