Article 354-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Les facteurs gamma et vega seront calculés pour chaque option individuelle et sont agrégés par sous-jacent. Pourront être considérés comme un même sous-jacent :
- pour les titres de propriétés et indices boursiers, chaque marché national ;
- pour les instruments de taux, chaque tranche d'échéance, telle que définie à la section 2 du chapitre III ;
- pour les devises et l'or, chaque couple de devises et l'or ;
- pour les produits de base, les positions sur un même produit.