Les établissements assujettis disposent de processus de simulation de crise pertinents qu'ils utilisent pour évaluer l'adéquation de leur capital interne au titre du risque de contrepartie. Les résultats de ces simulations sont comparés aux mesures de l'exposition positive attendue dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne visé à l'article 17 bis du règlement n° 97-02. Ces simulations de crise permettent notamment d'identifier les événements ou les changements de l'environnement économique susceptibles d'avoir des conséquences défavorables sur les expositions des établissements au titre du risque de crédit et d'évaluer la capacité des établissements assujettis à y faire face.
Ces simulations de crise couvrent les expositions au risque de contrepartie des établissements assujettis, en incluant des simulations conjointes des facteurs de risques de marché et de crédit. Les risques de concentration envers une contrepartie ou un groupe de contreparties, de corrélation entre risque de marché et risque de crédit, ainsi que le risque lié à un mouvement du marché provoqué par la liquidation des positions d'une contrepartie sont pris en compte. Les simulations de crise analysent l'impact d'un mouvement de marché de cette nature sur les propres positions de l'établissement assujetti : le résultat de cette analyse est pris en compte dans l'évaluation du risque de contrepartie.