Un facteur de risque des Etablissements assujettis constaté au jour de la clôture de l'exercice visé à l'article 8 est défini en fonction du ratio entre :
- les fonds propres de base de catégorie 1 mentionnés à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 de l'Etablissement assujetti, tels que déclarés à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressés à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier ;
- et l'exigence minimale réglementaire de fonds propres de cet Etablissement assujetti déterminée en application des articles 317-2, 321-10 et 321-154 III du règlement général de l'AMF, telle que déclarée à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressée à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.
Ce facteur de risque est attribué par l'Autorité des marchés financiers chaque année aux Etablissements assujettis en fonction du barème suivant :
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Échelle de notation du facteur de risque |
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Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 /exigence minimale réglementaire de fonds propres |
- La note 0,75 est attribuée si le ratio est supérieur à 320% - La note 0,90 est attribuée si le ratio est supérieur à 170 % et inférieur ou égal à 320 % - La note 1 est attribuée si le ratio est supérieur à 120 % et inférieur ou égal à 170% - La note 1,50 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 120% |