Le chapitre III du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Pour les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, les dispositions du présent chapitre s'appliquent conformément au niveau d'application prévu au titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé. » ;
2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er pour respecter le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, ou le cas échéant, le règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, ainsi que les dispositions du titre Ier et du titre III du livre V du code monétaire et financier ou d'un règlement pris pour leur application ou toute autre disposition législative ou règlementaire dont la méconnaissance entraine celle des dispositions précitées.
« Pour les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier, évalue :
« 1° Les risques auxquels les entreprises sont ou pourraient être exposées ;
« 2° Les risques mis en évidence par les tests de résistance, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des entreprises.
« Pour les entreprises mentionnées aux paragraphes II et IV de l'article 1er, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 533-2-3 du code monétaire et financier, évalue :
« 1° Les risques visés au I de l'article L. 533-29-1 ;
« 2° La localisation géographique des expositions de l'entreprise ;
« 3° Le modèle d'entreprise appliqué par l'entreprise ;
« 4° L'évaluation du risque systémique, compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou des recommandations du CERS ;
« 5° Les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilisent les entreprises d'investissement pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs ;
« 6° L'exposition de l'entreprise d'investissement au risque de taux d'intérêt résultant de ses activités hors portefeuille de négociation ;
« 7° Les dispositifs de gouvernance de l'entreprise d'investissement et la capacité des membres de l'organe de direction à exercer leurs attributions.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation, en tenant compte du principe de proportionnalité, de la taille et de l'importance systémique de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités. Ce contrôle et cette évaluation ont lieu au moins une fois par an pour les entreprises relevant du programme de contrôle prudentiel prévu au II de l'article 9. Pour l'application du présent alinéa aux entreprises mentionnées aux paragraphes II et IV, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine l'application des règles de ségrégation applicables aux fonds remboursables du public conformément à l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.
« Lorsqu'elles procèdent au contrôle et à l'évaluation ci-dessus mentionnés au présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique le principe de proportionnalité et tient dûment compte du fait que les entreprises mentionnées au II et IV peuvent avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle.
« Lorsqu'un contrôle, en particulier l'évaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités d'une entreprise mentionnée à l'article 1er, donne à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cette entreprise, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative est renforcé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe immédiatement l'Autorité bancaire européenne, sauf si cette entreprise est une société de financement ou une entreprise mère de société de financement, et la cellule de renseignement financier nationale. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la cellule de renseignement financier nationale se concertent et communiquent immédiatement leur évaluation commune à l'Autorité bancaire européenne. » ;
b) Au premier et au deuxième aliénas du III, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots « aux paragraphes I et III de l'article 1er » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 511-41-3 » sont ajoutés les mots : « ou conformément aux dispositions de l'article L. 533-4-6 » ;
b) Au II et au III, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes I et III de l'article 1er » ;
4° Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis.-I.-Dans les conditions prévues à l'article L. 533-4-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité à une entreprise mentionnée au II ou au IV de l'article 1er qui n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, lorsqu'elle se trouve dans l'une des situations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 533-4-6.
« II.-Pour l'application du 1° de l'article L. 533-4-6, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée dans la cinquième partie du règlement (UE) n° 2019/2033 que si le montant et le type de liquidité jugés adéquats par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'issue du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les entreprises d'investissement conformément à l'article L. 533-2-2 vont au-delà de l'exigence de liquidité de l'entreprise d'investissement prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) n° 2019/2033.
« III.-Lorsque, conformément à l'article L. 533-4-6, une exigence spécifique de liquidité est imposée à une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le niveau spécifique de liquidité exigé comme étant la différence entre :
« 1° La liquidité jugée appropriée conformément au II ;
« 2° Les exigences de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) n° 2019/2033.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige des entreprises d'investissement qu'elles respectent les exigences spécifiques de liquidité visées à l'article L. 533-4-6 avec des actifs liquides conformément à l'article 43 du règlement (UE) n° 2019/2033.
« IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifie par écrit sa décision d'imposer une exigence spécifique de liquidité en vertu de l'article L. 533-4-6, en fournissant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes I, II et III du présent article. » ;
5° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les entreprises mentionnées au I et au III de l'article 1er, outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article 6 portent au moins sur : »
b) Aux I, II, III, IV, V et VI, toutes les occurrences des mots : « à l'article 1er » sont remplacées par les mots : « aux paragraphes I et III de l'article 1er » ;
6° A l'article 10, les mots : « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes I et III de l'article 1er » ;
7° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa du I, après les mots : « relatives aux approches » est ajouté le mot : « internes » ;
ii) Au premier alinéa du I, après les mots « du 26 juin 2013 susvisé » sont ajoutés les mots : « ou conformément à l'article 22 et à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 susvisé. » ;
iii) Aux deuxième et troisième alinéas du I, après chaque occurrence du mot : « approches » est ajouté le mot : « internes » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsque, pour un modèle interne de risque de marché au sens du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ou un modèle interne de risque pour le marché au sens du chapitre 3 du titre II du règlement (UE) n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, révèlent que le modèle n'est pas ou plus suffisamment précis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque l'autorisation d'utilisation du modèle interne ou impose des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré. » ;
c) Au III, les mots « à la troisième partie du même règlement » sont remplacés par les mots « à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou conformément à l'article 22 et à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 susvisé » ;
d) Au IV après les mots : « et des valeurs » sont ajoutés les mots : « et critères » ;
8° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Lorsqu'en application du cinquième alinéa de l'article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilise des méthodes adaptées et applique les dispositions de ces articles de manière analogue ou identique à des entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement et des entreprises mères de société de financement, présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions, elle en informe l'Autorité bancaire européenne.
« Ces méthodes adaptées peuvent inclure des critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, permettent de prendre dûment en considération les risques spécifiques auxquels chaque établissement peut être exposés et n'ont pas d'incidence sur le caractère spécifique à l'établissement des mesures imposées conformément au cinquième alinéa de l'article L. 511-41-1-C du code monétaire et financier. »