ANNEXE 2
INDICATEURS TRIMESTRIELS DE TENUE DE MARCHÉ DE TYPE 1 OU 2
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INDICATEUR |
MÉTHODOLOGIE DE CALCUL |
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Proportion d'opérations de tenue de marché réalisées. |
Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : nombre d'opérations de tenue de marché/nombre total d'opérations. |
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Volume en pourcentage des opérations de tenue de marché réalisées. |
Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : volume nominal des opérations de tenue de marché/total des opérations |
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Taux de rotation du stock. |
Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : actifs faisant l'objet de transaction chaque jour/actifs retenus en stock. |
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Nombre de jours de pertes. |
Nombre de jours ouvrés où les résultats sont négatifs sur le nombre de jours ouvrés pour le trimestre. |
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Contrôle ex post de la valeur en risque (comparaison sur des données historiques). |
Nombre de dépassements suite au contrôle ex post par unité interne. |
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Croisement résultats/risques. |
Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : revenu/valeur en risque. |
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Contribution des opérations du jour aux résultats quotidiens. |
Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : somme des profits et pertes du jour J généré par les opérations traités en J par l'unité/somme des profits et pertes du jour J par unité. |
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Revenus provenant de la clientèle. |
Valeur des ratios depuis le début de l'exercice : part du revenu total provenant de la contribution client et part du revenu total provenant des variations de marché. |
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Valeur en risque et consommation de la valeur en risque par rapport à sa limite. |
Evolution de la valeur en risque quotidienne d'une unité sur un trimestre par rapport à sa limite. Consommation moyenne de la limite en valeur en risque sur le trimestre par l'unité. |
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Vieillissement du stock. |
Classements, pour l'actif et pour le passif, de la valeur des instruments du portefeuille de l'unité interne, selon un échelonnement de durées de détention. |