Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

L'article 315 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'établissement assujetti peut cependant choisir de remplacer le montant notionnel par le montant notionnel ajusté de la valeur de marché du dérivé de crédit. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un dérivé de crédit au nième défaut fait l'objet d'une évaluation externe de crédit, les établissements assujettis peuvent calculer une seule exigence de fonds propres reflétant l'évaluation externe de crédit de l'instrument et appliquent, s'il y a lieu, les pondérations relatives à la position de titrisation correspondante. »