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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 novembre 2011 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres et n° 93-05 relatif au contrôle des grands risques et les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


L'article 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 242-1.-Le montant d'exposition pondérée d'une position de titrisation ou de retitrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération visée ci-dessous conformément à la décision de mise en correspondance de l'Autorité de contrôle prudentiel et en multipliant le résultat obtenu par 1,06. Ce facteur multiplicateur n'est pas appliqué aux positions pondérées à 1 250 %.

ÉCHELON DE QUALITÉ DE CRÉDIT
PONDÉRATION APPLICABLE



Positions de titrisation
Positions de retitrisation

Evaluations de crédit
autres qu'à court terme
Evaluations de crédit
à court terme
A
B
C
D
E

E1
1
7 %
12 %
20 %
20 %
30 %

E2
 
8 %
15 %
25 %
25 %
40 %

E3
 
10 %
18 %
35 %
35 %
50 %

E4
2
12 %
20 %
 
40 %
65 %

E5
 
20 %
35 %
 
60 %
100 %

E6
 
35 %
50 %
 
100 %
150 %

E7
3
60 %
75 %
 
150 %
225 %

E8
 
100 %
 
 
200 %
350 %

E9
 
250 %
 
 
300 %
500 %

E10
 
425 %
 
 
500 %
650 %

E11
 
650 %
 
 
750 %
850 %

Toutes les autres et non notées 		 
1   250 %