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Article 178-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 178-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les ajustements de volatilité susvisés peuvent être calculés selon l'approche fondée sur les paramètres réglementaires définie à l'article 178-3 ou selon l'approche fondée sur les estimations internes définie à l'article 178-4.
Le choix entre l'une de ces deux approches est indépendant de l'approche du risque de crédit utilisée par l'établissement assujetti. Lorsque les établissements assujettis utilisent l'approche fondée sur les estimations internes, celle-ci porte sur l'ensemble des expositions, à l'exclusion des portefeuilles non significatifs pour lesquels l'approche fondée sur les paramètres réglementaires peut être utilisée.
Lorsque la sûreté financière est constituée de plusieurs instruments éligibles, l'ajustement de volatilité est égal à la somme des ajustements de volatilité de chaque instrument pondéré à hauteur de sa proportion dans la sûreté.