Les facteurs gamma et vega seront calculés pour chaque option individuelle et sont agrégés par sous-jacent. Pourront être considérés comme un même sous-jacent :
- pour les titres de propriétés et indices boursiers, chaque marché national ;
- pour les instruments de taux, chaque tranche d'échéance, telle que définie à la section 2 du chapitre III ;
- pour les devises et l'or, chaque couple de devises et l'or ;
- pour les produits de base, les positions sur un même produit.