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Article 350 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 350 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis peuvent être autorisés à utiliser leur modèle interne en substitution de la méthode prévue aux sections 2 et 3 du chapitre III, aux sections 1 et 2 du chapitre IV et au chapitre VIII ou en combinaison avec elle pour le calcul des exigences de fonds propres.
Pour les établissements assujettis ayant une activité significative de marché, et à l'exception de risques non significatifs à l'égard d'un facteur particulier, le recours à un modèle interne exige l'adoption d'un système intégré de mesure des risques, qui appréhende toutes les grandes catégories de facteurs (taux d'intérêt, cours de change, prix des titres de propriété et des produits de base, plus, dans chaque catégorie, volatilité des options correspondantes).
Toutefois, la Commission bancaire peut autoriser l'utilisation des modèles pour une ou plusieurs catégories de facteurs de risques sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Tous les critères définis au présent chapitre s'appliquent au modèle partiel ;
b) Les établissements assujettis ne peuvent plus, pour les risques évalués, revenir à la méthode décrite aux sections 2 et 3 du chapitre III, aux sections 1 et 2 du chapitre IV et au chapitre VIII, à moins que la Commission bancaire ne leur ait retiré son autorisation pour l'utilisation de ces modèles.