Lorsqu'un établissement assujetti utilise un modèle statistique ou tout autre dispositif automatisé pour attribuer aux expositions les différents notes ou lots, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) L'établissement assujetti démontre à la Commission bancaire que le modèle a une bonne capacité de prévision et que son utilisation n'entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres. Les variables qui alimentent le modèle forment une base cohérente et efficace permettant le calcul des prévisions. Le modèle ne fait pas l'objet de biais significatifs ;
b) L'établissement assujetti a mis en place une procédure permettant de vérifier les données d'entrée du modèle, et plus particulièrement d'en contrôler l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence ;
c) L'établissement assujetti démontre que les données utilisées pour construire le modèle sont représentatives de l'ensemble de ses débiteurs ou de ses expositions ;
d) L'établissement assujetti met en place un programme régulier de validation du modèle, qui prévoit notamment le contrôle de sa performance et de sa fiabilité, la révision de ses spécifications et l'évaluation des résultats qu'il produit au regard des résultats constatés ;
e) Pour contrôler les notations qu'il produit et pour s'assurer que le modèle est utilisé de façon appropriée, l'analyse et le jugement à dire d'expert complètent le modèle statistique. Des procédures de revue permettent de détecter et de limiter les erreurs liées à des faiblesses du modèle. Le jugement à dire d'expert tient compte de toutes les informations pertinentes que le modèle n'intègre pas ;
f) L'établissement assujetti documente la façon dont s'articulent les résultats du modèle et les jugements à dire d'expert.