Article 92 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Pour le risque de dilution attaché aux créances achetées, la probabilité de défaut est égale aux estimations de pertes attendues pour risque de dilution. Lorsqu'un établissement assujetti peut décomposer de manière fiable ses estimations de pertes attendues pour risque de dilution en probabilité de défaut et en pertes en cas de défaut, il peut utiliser ses estimations de probabilité de défaut.