Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives aux techniques de réduction du risque de crédit :
a) Les procédures appliquées en matière de compensation des éléments de bilan et hors bilan, ainsi que l'étendue de l'utilisation de cette technique ;
b) Les procédures appliquées en matière de valorisation et de gestion des instruments constitutifs de sûretés réelles ;
c) Une description des principales catégories de sûretés réelles prises en compte par l'établissement ;
d) Les principales catégories de fournisseurs de protection, ainsi que la qualité de leur signature ;
e) Une information sur les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit liées aux techniques de réduction du risque de crédit prises en compte ;
f) Pour les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément à l'approche standard ou à l'approche notations internes fondation du risque de crédit, la valeur de l'exposition totale assortie de sûretés financières ou de toute autre sûreté reconnue, de manière distincte pour chaque catégorie d'exposition. La valeur de l'exposition susvisée est calculée le cas échéant après compensation des éléments de bilan ou hors bilan, et après la prise en compte des ajustements de volatilité ;
g) Pour les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément à l'approche standard ou aux approches notations internes du risque de crédit, le montant total des expositions assorties de sûretés personnelles ou de dérivés de crédit de manière distincte pour chaque catégorie d'exposition. Le montant susvisé est calculé le cas échéant après compensation des éléments de bilan ou hors bilan. Pour les expositions sur actions, cette exigence s'applique à chacune des approches prévues à l'article 57-1.

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